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2018년 3월 금융 AI 논문: 예측밀도 합성, LSMC-PDE 옵션, 1초 상관 추정

2018년 3월 금융 연구 5개 테마. 예측 신호를 동적으로 합성하는 대규모 예측 회귀, 몬테카를로와 편미분을 섞은 LSMC-PDE 옵션 가격결정, 잡음·비동기를 모형화한 1초 단위 상관 추정, 거래비용과 모델 불확실성을 견디는 포트폴리오 이론, 상관 요동을 무시하면 VaR이 왜곡된다는 신용 리스크 연구를 쉽게 설명한다.